v
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Ký hiệu Diễn giải
Basel Hiệp ước về giám sát hoạt động ngân hàng.
BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
CIC Trung tâm Thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước.
E&Y Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
FICO Fair Isaac Corp.
Moody’s Moody’s Investors Service.
NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt nam.
NHTM Ngân hàng thương mại.
TMCP Thương mại cổ phần.
Techcombank Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam
XHTD Xếp hạng tín dụng.
NH Ngân hàng
KH Khách hàng
ANN Mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network)
DA Mô hình phân tích phân biệt (Discriminant analysis)
LL Log likelihood
HL Hosmer and Lemeshow Test
OB Omnibus Test of Model Coefficients
ĐH Đại học
vi
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Trong phần này, tác giả nêu ra lý do chọn đề tài, xác định mục tiêu, đối tượng và phương
pháp làm cơ sở cho toàn bộ quá trình nghiên cứu của đề tài. Ngoài ra, tác giả cũng nêu lên những
đóng góp dự kiến, cũng như kết cấu của toàn đề tài giúp ích cho người đọc có thể khái quát và
quan tâm đến bài viết.
1. Lý do chọn đề tài
Hoạt động tín dụng là hoạt động mang tính truyền thống và đem lại lợi nhuận cao nhất cho
NH. Nhưng tất nhiên là đi kèm với lợi nhuận cao là rủi ro lớn. Rủi ro này không những chỉ ảnh
hưởng đến NH cho vay tín dụng mà còn có thể ảnh hưởng xấu đến toàn bộ nên kinh tế, đặc biệt là
nền kinh tế đang phát triển tại Việt Nam. Hiện nay, các NHTM Việt Nam đang phát triển đa dạng
các sản phNm tín dụng dành cho mọi đối tượng. Trong đó, thẻ tín dụng dành cho KH cá nhân là
một sản phNm điển hình được nghiên cứu trong đề tài. Đây là hình thức cho vay tín chấp chứa
đựng nhiều rủi ro. Việc quản trị rủi ro bằng hệ thống XHTD đã được áp dụng cho sản phNm này
ngay từ khi nó ra đời. Tuy nhiên, qua quá trình nghiên cứu, hệ thống bộc lộ một số hạn chế. Việc
đề xuất một mô hình thống kê định lượng để hoàn thiện hơn hệ thống XHTD tại NH Đông Á (NH
mà đề tài nghiên cứu) là một vấn đề mang tính tất yếu và chiến lược.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đảm bảo trả nợ thẻ tín dụng của các KH sử
dụng thẻ tín dụng NH Đông Á. Từ đó, ước lượng mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố.
Xây dựng và hoàn thiện mô hình dự báo mức độ tín nhiệm hay xác suất trả nợ bằng mô
hình Binary Logistic. Đề tài phải đưa ra được tiêu chuNn phân bổ KH vào các nhóm theo mức độ
tín nhiệm vừa ước lượng từ mô hình.
3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là các hệ thống XHTD cá nhân. Đối tượng khảo sát chính là những
KH sử dụng thẻ tín dụng của NH Đông Á.
4. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, sử dụng thống kê mô tả, mô hình Logit
để phân tích dữ liệu. Dữ liệu nghiên cứu được lấy từ tháng 10/2008 đến tháng 02/2010 về thông
tin c
ủa 137 KH sử dụng thẻ tín dụng NH Đông Á. Các KH này phải sử dụng thẻ (có giao dịch) ít
nhất 6 tháng gần nhất.
vii
5. Phạm vi nghiên cứu
Do hạn chế trong cơ sở dữ liệu, nên đề tài chỉ dừng lại ở mức đánh giá chấm điểm tín dụng,
chưa phân tích các yếu tố về hành vi KH. Tuy nhiên, mô hình đề xuất có thể đưa vào thêm các
yếu tố hành vi KH nếu có đầy đủ cơ sở dữ liệu.
6. Đóng góp của đề tài
Đề tài đã hệ thống được cơ sở lý thuyết cơ bản về XHTD nhằm làm rõ tính tất yếu, vai trò,
đặc điểm của XHTD;
Đề tài đã tổng kết các kết quả nghiên cứu trước đây của một số cá nhân, tập thể về XHTD
cá nhân. Cũng như, tác giả đã hệ thống được thực tiễn ứng dụng XHTD cá nhân trên thế giới và
tại Việt Nam. Hơn nữa, tác giả đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và những nguyên nhân của
mô hìnhXHTD cá nhân hiện tại của NH Đông Á;
Trong quá trình xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng, tác giả đã đưa ra phương pháp xác
định khả năng đảm bảo trả nợ của một KH, và kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đảm
bảo trả nợ;
Tác giả đã đề xuất được một mô hình định lượng có khả năng dự báo tương đối chính xác
khả năng đảm bảo trả nợ của KH.
7. Nội dung nghiên cứu – Kết cấu của đề tài
Ngoài phần kết luận và các danh mục, phụ lục kèm theo, kết cấu của đề tài gồm 4 chương:
- Chương 1: Cơ sở lý thuyết về XHTD,
- Chương 2: Kinh nghiệm trên thế giới và thực tiễn XHTD ở Việt Nam,
- Chương 3: Xây dựng mô hình XHTD khách hàng cá nhân của NH Đông Á.
8. Hướng phát triển đề tài
Do đề tài chưa phân tích các yếu tố hành vi KH nên hướng mở rộng nghiên cứu có thể là
phân tích những yếu tố hành vi khách hàng tác động như thế nào đến khả năng đảm bảo trả nợ
của KH sử dụng thẻ tín dụng NH Đông Á.
1
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG
Mục tiêu nghiên cứu của chương này nhằm tiếp cận một số cơ sở lý luận, các yếu tố liên
quan và các phương pháp tiếp cận lĩnh vực xếp hạng tín dụng nói chung, xếp hạng tín dụng cá
nhân nói riêng. Từ đó, hình thành cơ sở và phương pháp luận để tiếp tục nghiên cứu trong các
chương tiếp theo của đề tài.
1.1 Tổng quan về xếp hạng tín dụng
1.1.1
Các khái niệm về xếp hạng tín dụng
Bắt đầu từ thập kỷ 70, dự báo rủi ro tài chính đã trở thành một hướng phát triển mạnh mẽ
của mô hình hóa xác suất thống kê. Khi nhắc tới rủi ro tài chính gần như ngay lập tức người ta
liên tưởng tới hoạt động quản lý danh mục đầu tư, định giá quyền chọn (option) và các công cụ tài
chính khác. Công thức định giá quyền chọn (option) Black-Scholes, bài viết về định giá trái phiếu
công ty của Merton, là những khái niệm quen thuộc. Và xếp hạng tín dụng cũng là một trong
những hoạt động nhằm quản lý rủi ro tài chính mà các tổ chức tài chính trên thế giới, thậm chí cả
quốc gia quan tâm và ứng dụng từ rất sớm.
Xếp hạng tín dụng (credit ratings) là thuật ngữ do Moody đưa ra năm 1909 trong cuốn
“CNm nang chứng khoán đường sắt”, khi tiến hành nghiên cứu, phân tích và công bố bảng xếp
hạng tín dụng đầu tiên cho 1500 trái phiếu của 250 công ty theo một hệ thống ký hiệu gồm 3 chữ
cái A, B, C được xếp lần lượt từ (AAA) đến (C). Hiện nay, những ký hiệu này trở thành chuNn
mực quốc tế. Ở Việt Nam thuật ngữ xếp hạng tín dụng đang tồn tại nhiều tên gọi như: xếp hạng
tín nhiệm, xếp hạng doanh nghiệp, định dạng tín dụng, xếp hạng KH. Trong đề tài này tác giả
dùng thuật ngữ “xếp hạng tín dụng” (XHTD). Cho đến nay, khó có thể đưa ra một khái niệm rõ
ràng về xếp hạng tín dụng. Tùy theo góc độ nghiên cứu mà chúng ta có thể xác định nội dung của
thuật ngữ này:
“XHTD là một phương pháp thống kê được dùng để dự đoán xác suất của một hồ sơ
vay hoặc người đang vay sẽ vỡ nợ hay không trả nợ đúng hạn” (Loretta J.Mester,2004);
“XHTD là một quy trình đánh giá xác suất một KH không thực hiện được các nghĩa
v
ụ tài chính của mình đối với NH cho vay như không trả được nợ gốc và lãi vay khi đến
hạn hoặc vi phạm các điều kiện tín dụng khác”.( Theo sổ tay tín dụng của Agribank);
2
Như vậy, khái niệm về XHTD có thể được khái quát một cách đơn giản như sau XHTD có
nghĩa là việc phân loại, sắp xếp một đối tượng vào các nhóm KH trên cơ sở đo lường rủi ro tín
dụng.
Hệ thống XHTD dùng để đánh giá mức độ tín nhiệm đối với trách nhiệm tài chính của cả 2
nhóm KH doanh nghiệp và KH cá nhân (thể nhân). Trong phạm vi bài nghiên cứu này, tác giả tập
trung phân tích và nghiên cứu hệ thống XHTD dành cho nhóm KH cá nhân.
Tuy nhiên, với XHTD cá nhân thì theo Lyn C.Thomas và ctg, (2002) “mặc dù không hề
kém quan trọng, đặc biệt trong thực tiễn kinh doanh tài chính, các ứng dụng dự báo rủi ro tài
chính với các khoản vay thể nhân, tính điểm tín dụng và hành vi, dường như chưa nhận được sự
quan tâm đúng mức. Lý thuyết về lĩnh vực này tương đối hạn chế với số lượng ít ỏi công trình
đánh giá tổng quan”. Điều này làm cho chúng ta hình dung là hệ thống XHTD cá nhân của các tổ
chức tài chính Việt Nam lại càng rất mới mẻ và sơ khai.
1.1.2
Đối tượng của xếp hạng tín dụng
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các NHTM, các cơ quan của NHNN, các nhà đầu tư,
các tổ chức nghiên cứu thị trường, các tổ chức tín dụng và tài chính khác chính là những đối
tượng thực hiện và sử dụng kết quả XHTD.
Mặt khác, XHTD có thể được áp dụng cho nhiều đối tượng khác nhau:
Thứ nhất, XHTD cá nhân, đây là hình thức xếp hạng được áp dụng đối với các KH cá nhân
tham gia vào hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại. Việc XHTD cá nhân được thực
hiện dựa trên những yếu tố đặc điểm của mỗi cá nhân (như tuổi, trình độ học vấn, tình trạng hôn
nhân, số con cái ), yếu tố tài chính của cá nhân (như thu nhập, tiết kiệm hằng tháng, số lượng và
loại tài sản đảm bảo mà cá nhân đó đang sở hữu, những khoản thanh toán chậm hoặc nợ quá
hạn…) và các yếu tố về hành vi cá nhân (như lịch sử vay – trả nợ, số lần trễ hẹn thanh toán, tính
trung thực và hợp tác ). Tất cả những thông tin đó đều được thu thập và tổng hợp trong các hồ sơ
XHTD về cá nhân đó.
Thứ hai, XHTD doanh nghiệp, đây là hình thức tập trung vào đối tượng xếp hạng là các
doanh nghiệp. Việc XHTD doanh nghiệp được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau,
nhưng về cơ bản vẫn dựa trên các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính của doanh nghiệp để đánh giá.
Thông th
ường, các tổ chức tài chính, NHTM, công ty chứng khoán, các tổ chức nghiên cứu và
3
ngay cả một vài cơ quan của NHNN (như CIC) cũng xây dựng hệ thống XHTD doanh nghiêp cho
mình.
Thứ ba, XHTD quốc gia, loại hình XHTD này đánh giá mức độ tin cậy của một quốc gia,
để từ đó có thể so sánh môi trường đầu tư giữa các quốc gia. Quốc gia nào càng được XHTD cao
thì càng nhận được sự tín nhiệm của các nhà đầu tư nước ngoài nên sẽ thu hút được nhiều nguồn
vốn đầu tư. Việc XHTD các quốc gia dựa trên các chỉ số phát triển chung như: chỉ số phát triển
các ngành, chỉ số an toàn vốn đầu tư, tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia, mức độ bình ổn
chính trị, …
Thứ tư, XHTD các công cụ đầu tư, các công cụ được xếp hạng chủ yếu vẫn là các công cụ
như: trái phiếu công ty, trái phiếu chính phủ và các loại trái phiếu, kì phiếu của ngân hàng. Ở một
số nước và một số tổ chức XHTD hiện này còn XHTD cả cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu thưởng…
Việc XHTD đối với các loại công cụ đầu tư được thực hiện dựa trên một số chỉ tiêu như: khả
năng thanh khoản, kì hạn, lãi suất, mệnh giá, các rủi ro có thể gặp phải…
Ở nước ta hiện nay mới chỉ tập trung xếp hạng các doanh nghiệp tham gia hoạt động tín
dụng ở các NHTM, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, chưa có nhiều sản
phNm, công cụ đầu tư,… nên việc XHTD các công cụ đầu tư là chưa được chú ý. Xếp hạng quốc
gia thì chúng ta chưa có khả năng thực hiện mà chỉ dành cho những tổ chức xếp hạng lớn như
Moody’s, Stand & Poor hay Fitch,… xếp hạng. XHTD cá nhân thì do việc thu thập và tìm kiếm
thông tin đối với những đối tượng này khá phức tạp và khó kiểm soát, nên việc XHTD cá nhân
vẫn chưa tiến hành phổ biến.
1.1.3
Đặc điểm của xếp hạng tín dụng
XHTD có một số đặc điểm sau:
Thứ nhất, XHTD được tiến hành dựa trên những thông tin thu thập được từ những đối
tượng được XHTD, và những nguồn thông tin được coi là đáng tin cậy.
Thứ hai, XHTD không phải là một sự giới thiệu để mua hay bán một đối tượng nào đó, mà
XHTD chỉ thực hiện chức năng độc lập là đánh giá mức độ rủi ro tín dụng hay mức độ tín nhiệm
của một đối tượng được xếp hạng.
Thứ ba, kết quả XHTD chỉ là một tiêu chí phục vụ cho quá trình đưa ra các quyết định và
có giá tr
ị trong một khoảng thời gian nhất định.
4
Như vậy, XHTD là một nhân tố quan trọng, nhưng không thể thay thế hoàn toàn cho việc
thuyết minh về tính đáng tin cậy của đối tượng được XHTD.
1.1.4
Cơ sở của xếp hạng tín dụng
Theo Vương Quân Hoàng (2006), một hệ thống XHTD cá nhân dựa trên cơ sở là việc giải
đáp 4 vấn đề cơ bản theo thứ tự sau:
1. Xác định các dấu hiệu nên đưa vào để lấy thông tin về khách hàng, nên hay không nên
đưa vào dấu hiệu nào?
Từ đây, khi một KH đến giao dịch xin cấp tín dụng sẽ được yêu cầu cung cấp các thông
tin bản thân (định tính và cả định lượng). Thông tin là một tập hợp các dấu hiệu như tuổi tác,
trình độ học vấn, thu nhập, trình trạng hôn nhân,…mà chúng ta quyết định đưa vào.
Yêu cầu đầu tiên đặt ra về các dấu hiệu được đưa vào phải không tương quan với nhau.
Tiếp theo là yêu cầu đưa vào các dấu hiệu sao cho đặc trưng được nhiều nhất như các dấu
hiệu đó giúp KH dễ trả lời, ngân hàng dễ chứng thực tính đúng đắn.
2. Xây dựng thang điểm cho các dấu hiệu.
Từng dấu hiệu của mỗi KH sẽ được so sánh với thang điểm hoặc phân loại theo thang
điểm để đưa vào mô hình hay bảng chấm điểm tín dụng.
Đây là vấn đề ảnh hưởng rất nhiều đến việc giải quyết các vấn đề tiếp theo, đòi hỏi
nhiều kỹ thuật phức tạp trong việc lập thang điểm cho mỗi dấu hiệu.
3. Xác định trọng số (hay tham số) cho mỗi dấu hiệu, trọng số này đặc trưng cho tầm quan
trọng của dấu hiệu đó đối với khả năng thanh toán của khách hàng.
4. Xây dựng mô hình ra quyết định tín dụng dựa trên hàm điểm tín dụng
Từ điểm tín dụng của mỗi KH, được tính ra từ hàm điểm tín dụng, chúng ta tiến hành
phân loại (xếp hạng) tín nhiệm KH đó.
Trong các vấn đề được đặt ra ở trên có thể nói vấn đề (3) và (4) là quan trọng nhất và
cũng phức tạp nhất. Bên cạnh đó, do giới hạn trong dữ liệu nghiên cứu, nên trong đề tài này
tác giả tập trung giải quyết 2 vấn đề nêu trên.
5
1.1.5
Tầm quan trọng của xếp hạng tín dụng cá nhân
Do việc XHTD cá nhân chưa thật sự rộng rãi, nên theo nhận định của tác giả việc XHTD
ảnh hưởng đến các đối tượng mà nó liên quan như sau:
1.1.5.1
Đối với ngân hàng thương mại
Hệ thống XHTD cá nhân của NHTM nhằm cung cấp những dự đoán về khả năng xảy ra rủi
ro tín dụng có thể được hiểu là sự khác biệt về mặt kinh tế giữa những gì mà người đi vay hứa
thanh toán với những gì mà NHTM thực sự nhận được. Khái niệm rủi ro được xét đến ở đây là
một sự không chắc chắn hay một tình trạng bất ổn có thể ước đoán được xác suất xảy ra. Khái
niệm tín dụng cá nhân được hiểu là quan hệ chuyển giao quyền sử dụng vốn giữa người cho vay
và người đi vay trên nguyên tắc có hoàn trả. Quan hệ tín dụng dựa trên nền tảng sự tin tưởng lẫn
nhau giữa các chủ thể. Và để có nhận định rõ hơn về ảnh hưởng của XHTD cá nhân với NHTM,
ta cần lược sơ về rủi ro của tín dụng nói chung của NHTM, cũng như những thiệt hại mà nó gây
ra cho NHTM.
Rủi ro tín dụng.
Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức
kinh tế, cá nhân theo nguyên tắc hoàn trả. NHTM ra đời để giải quyết nhu cầu phân phối vốn, nhu
cầu phát triển sản xuất kinh doanh, nhu cầu tiêu dùng của các tổ chức kinh tế, cá nhân với đặc thù
kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ. NHTM là một trung gian tài chính, huy động vốn nhàn rỗi trong
nền kinh tế, sau đó cho các tổ chức kinh tế, cá nhân vay lại với lãi suất cao hơn lãi suất huy động
để thu lợi nhuận. Nếu ngân hàng không đáp ứng đủ vốn cho nền kinh tế hoặc huy động đủ vốn
nhưng không có thị trường để cho vay thì ngân hàng hoạt động kém hiệu quả, sẽ dẫn đến rủi ro
chủ quan của ngân hàng. Việc hoàn trả được nợ gốc trong tín dụng ngân hàng có nghĩa là việc
thực hiện được giá trị hàng hoá trên thị trường, còn việc hoàn trả được lãi vay trong tín dụng là
việc thực hiện được giá trị thặng dư trên thị trường. Do đó, có thể xem rủi ro tín dụng cũng là rủi
ro kinh doanh nhưng được xem xét dưới góc độ của ngân hàng.
Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động ngân hàng là một trong những hoạt động kinh tế có
nhiều rủi ro. Có thể nói rủi ro như một yếu tố không thể tách rời quá trình hoạt động của NHTM
trên thị trường. Rủi ro trong cho vay còn được nhân lên gấp bội, vì ngân hàng không những phải
hứng chịu những rủi ro do những nguyên nhân chủ quan của mình mà còn những rủi ro do KH
gây ra. R
ủi ro xuất phát từ KH bao gồm sử dụng vốn sai mục đích, không có thiện chí trong việc
trả nợ vay; năng lực tài chính của người đi vay yếu kém, thiếu minh bạch; bất cân xứng thông tin;
6
việc xác định hạn mức tín dụng cho khách hàng còn quá đơn giản. Hơn nữa, rủi ro trong hoạt
động ngân hàng có thể gây ra những tổn thất to lớn cho nền kinh tế hơn bất cứ rủi ro của các loại
hình doanh nghiệp khác, vì tính chất lây lan của nó có thể làm rung chuyển toàn bộ hệ thống kinh
tế của một quốc gia và theo phản ứng dây chuyền.
Thiệt hại từ rủi ro tín dụng cá nhân
Khi rủi ro tín dụng ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của NHTM sẽ gây tâm lý
hoang mang lo sợ cho người gửi tiền và có thể những người gửi tiền sẽ ồ ạt rút tiền làm cho toàn
bộ hệ thống ngân hàng gặp khó khăn. Sự hoảng loạn này ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ nền kinh
tế, làm cho sức mua giảm, giá cả tăng, xã hội mất ổn định. Rủi ro tín dụng của NHTM trong nước
cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế các nước có liên quan do sự hội nhập đã gắn chặt mối liên hệ về
tiền tệ, đầu tư giữa các quốc gia.
NHTM gặp rủi ro tín dụng sẽ khó thu được vốn tín dụng đã cấp và lãi cho vay, nhưng ngân
hàng phải trả vốn và lãi cho khoản tiền huy động khi đến hạn, điều này làm cho ngân hàng mất
cân đối thu chi, mất vốn tự có, mất khả năng thanh khoản, không thể hoàn trả được số tiền huy
động, làm mất lòng tin người gửi tiền, ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng.
Vì vậy, tính chất trung gian đặt ra yêu cầu đầu tiên đối với NHTM là phải thường xuyên thu
hồi được số vốn đã cho vay để duy trì khả năng hoàn trả số tiền huy động của KH và bảo toàn
vốn của mình.
Vai trò của hệ thống xếp hạng tín dụng
- Hạn chế rủi ro tín dụng và những rủi ro khác của ngân hàng.
- Hỗ trợ ra quyết định cấp tín dụng: xác định hạn mức tín dụng, thời hạn, mức lãi suất,
biện pháp bảo đảm tiền vay,…
- Giám sát và đánh giá KH, khi khoản tín dụng đang còn dư nợ. Thứ hạng KH cho
phép ngân hàng dự báo chất lượng tín dụng và có những biện pháp đối phó kịp thời.
- Xác định các buớc đảm bảo đơn giản hoá thủ tục cho vay của ngân hàng, tối thiểu hóa
chi phí xử lý và giao dịch với KH.
- Cải thiện tình trạng trích lập dự phòng của ngân hàng (phù hợp với tài sản đảm bảo).
- Có chế độ đánh giá KH khách quan và thống nhất trong toàn ngân hàng.
- Tránh việc xử lý chiếm chi phí cao của ngân hàng hoặc tình trạng mất khả năng thanh
toán c
ủa người vay.
7
Ngoài ra, khi xét trên góc độ quản lý toàn bộ danh mục đầu tư, hệ thống xếp hạng tín dụng còn
giúp:
- Phát triển chiến lược Marketing nhằm hướng tới các KH có ít rủi ro và phát hiện KH
tiềm năng.
- Ước lượng mức vốn đã cho vay sẽ không thu hồi được để trích lập dự phòng tổn thất
tín dụng. Hệ thống xếp hạng giúp cho việc nâng cao chất lượng quản trị rủi ro NH, tăng
khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hệ thống XHTD chỉ là công cụ hỗ trợ cho quyết định tín dụng chứ
không thay thế phương pháp xét duyệt tín dụng truyền thống vì hệ thống này không thể dự đoán
thiệt hại của NH đối với một khoản vay trên các khía cạnh cụ thể như khi nào, thời điểm nào KH
có khả năng không trả được nợ, số nợ gốc, lãi không trả được là bao nhiêu,… Do đó, hệ thống
không thể tự động ra quyết định chấp thuận hoặc từ chối một hồ sơ vay mà hệ thống xếp hạng tín
dụng chỉ có chức năng hỗ trợ.
1.1.5.2
Đối với khách hàng cá nhân
Hệ thống XHTD là cơ sở để xây dựng chính sách KH phù hợp với từng nhóm KH với các
mức rủi ro khác nhau:
• Nhóm rủi ro thấp: Cho vay với chính sách ưu đãi.
• Nhóm rủi ro trung bình: Cho vay với điều kiện bình thường.
• Nhóm rủi ro cao: Có thể không cho vay, hoặc cho vay nhưng áp dụng lãi suất cao hay
cho vay với những điều kiện khắt khe hơn.
Vì vậy, tất cả các cá nhân đều có thể tiếp cận và sử dụng sản phNm tín dụng của ngân hàng
phù hợp với điều kiện của mình mà giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.
Việc XHTD ngày càng được hiện đại hóa và đơn giản hóa để giảm thiểu thời gian, chi phí
và đáp ứng mọi nhu cầu cho KH.
Tất cả các KH đều được đánh giá xếp hạng trên một hệ thống quy chuNn chung, thống nhất
trên toàn ngân hàng; hạn chế việc đánh giá cảm tính, chủ quan của nhân viên tín dụng, hay kết
quả đánh giá xếp hạng khác nhau tại những nơi khác nhau của một hệ thống ngân hàng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét